Семінари

Числення Маллявена

Голова семінару: Проф. А.А.Дороговцев

17.00, кімната 208.

Секретар семінару: Г.В.Рябов

Записи доповідей минулих семінарів.

  • Семинар 07.12

    Докладчик: А.Ю. Пилипенко (Институт математики НАН Украины)

    Тема: On a skew Lévy process

  • Семинар, 30.11

    Докладчик: М.А. Белозерова (Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова)

    Title: Lyapunov exponents of the system of stochastic differential equations with interaction

  • Семинар 23.11

    Докладчик: Н.Н. Ганиходжаев (Институт математики имени В.И.Романовского)

    Тема: Quadratic Stochastic Operators and Inhomogeneous Markov Chains

  • Семинар 16.11

    Докладчик: А.Ю. Веретенников (Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича)

    Тема: On recurrence of diffusion with switching

    Аннотация. The Markov system “Diffusion with switching” is otherwise called “Diffusion in a random environment”, where this environment is due to a discrete component of the system, which is usually an independent ergodic Markov chain. Assume that depending on this discrete variable the diffusion component may be either in a recurrent or in a transient regime. Sufficient conditions for the overall positive recurrence are established. The notion of positive recurrence is, in particular, important because of the link of this property with the existence of the invariant measure and convergence to it. The talk will be based on the preprint https://arxiv.org/abs/2111.00248

  • Семинар 09.11

    Докладчик: В.В. Конаровский

    Тема: Sticky-reflected stochastic heat equation driven by colored noise

  • Семинар 02.11

    Докладчик: Н.В. Смородина (Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова РАН)

    Тема: Resolvent processes

    Аннотация: We discuss some problems associated with probabilistic representation of the resolvent
    operator.

  • Семинар 26.10

    Докладчик: Е.В. Глиняная (Институт математики НАНУ)

    Тема: On a construction of the space of functionals from point measures in the Arratia flow

  • Семинар 19.10

    Докладчик: Jasmina Djordjevic (университет Осло)

    Тема: Backward stochastic differential equations with interaction

  • Семинар 12.10

    Докладчик: Илья Павлюкевич (Йенский университет имени Фридриха Шиллера)

    Тема: Lévy-Driven Linear Transport Equations

  • Семинар 05.10

    Докладчик: Max von Renesse (Лейпцигский университет)

    Тема: Brownian motion on Wasserstein space and Dean-Kawasaki models

    Аннотация. We will survey some results on the construction of candidate models for Brownian motion on Wasserstein space and the connection to the Dean-Kawasaki equation appearing in the theory of fluctuating hydrodynamics.