Числення Маллявена та його застосування
Голова семінару: Професор Андрій Анатолійович Дороговцев
17.00, кімната 208.
Секретар семінару: Георгій Рябов
Записи доповідей минулих семінарів.
- Семінар 23.04.2024
Доповідач: Андрій Дороговцев (Інститут математики НАН України)
Тема: Dynamics of random knots, quantum physics and compacts in Hilbert space
- Семінар 16.04.2024
Доповідач: Alexander Weiß (Лейпцизький університет)
Тема: Chen-Strichartz formula for SDE with interaction
- Семінар 09.04.2024
Доповідач: Микола Вовчанський (Інститут математики НАН України)
Тема: On point densities for Arratia flows with drift
- Семінар 02.04.2024
Доповідач: Андрій Пилипенко (Інститут математики НАН України)
Тема: On Reflected Diffusions in Cones and Cylinders
- Семінар 26.03.2024
Доповідач: Yuhang Li (Цзілінський університет)
Тема: Control problem for SDE with interaction
- Семінар 19.03.2024
Доповідач: Георгій Рябов (Інститут математики НАН України)
Тема: On clusters in coalescing stochastic flows
- Семінар 12.03.2024
Доповідач: Олександр Іванов (спільна робота з Віктором Гладуном,
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”)Тема: Asymptotic Properties of the LSE for chirp signal parameters
Тези. A time continuous statistical model of chirp signal observed against
the background if stationary Gaussian noise is considered.
Consistency and asymptotic normality of the LSE for such a sinusoidal
regression model parameters are obtained. - Семінар 05.03.2024
Доповідач: Naoufel Salhi (Кайруанський університет)
Тема: LDP for self-intersections measures
- Семінар 27.02.2024
Доповідач: Вікторія Кнопова (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Тема: Parametrix technique for a Lévy-type model with unbounded coefficients
- Семінар 20.02.2024
Доповідач: Олексій Руденко (Інститут математики НАН України)
Тема: Integrability properties for densities of Brownian motions in Carnot group
Тези. We consider transition densities for Brownian motions in Carnot group and for some other types of Markov processes. Using known results regarding estimates of such densities we are going to present necessary and sufficient conditions for finiteness of some integrals, related to existence of intersections and self-intersections for functions of such processes.