Числення Маллявена та його застосування
Голова семінару: Професор Андрій Анатолійович Дороговцев
17.00, кімната 208.
Секретар семінару: Георгій Рябов
Записи доповідей минулих семінарів.
- Семінар 19.03.2024
Доповідач: Георгій Рябов (Інститут математики НАН України)
Тема: On clusters in coalescing stochastic flows
- Семінар 12.03.2024
Доповідач: Олександр Іванов (спільна робота з Віктором Гладуном,
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”)Тема: Asymptotic Properties of the LSE for chirp signal parameters
Тези. A time continuous statistical model of chirp signal observed against
the background if stationary Gaussian noise is considered.
Consistency and asymptotic normality of the LSE for such a sinusoidal
regression model parameters are obtained. - Семінар 05.03.2024
Доповідач: Naoufel Salhi (Кайруанський університет)
Тема: LDP for self-intersections measures
- Семінар 27.02.2024
Доповідач: Вікторія Кнопова (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Тема: Parametrix technique for a Lévy-type model with unbounded coefficients
- Семінар 20.02.2024
Доповідач: Олексій Руденко (Інститут математики НАН України)
Тема: Integrability properties for densities of Brownian motions in Carnot group
Тези. We consider transition densities for Brownian motions in Carnot group and for some other types of Markov processes. Using known results regarding estimates of such densities we are going to present necessary and sufficient conditions for finiteness of some integrals, related to existence of intersections and self-intersections for functions of such processes. - Семінар 13.02.2024
Доповідач: Віталій Конаровський (Інститут математики НАН України, Гамбурзький університет)
Тема: Excursion representation of stochastic block model
- Семінар 06.02.2024
Доповідач: Валерія Котельникова (КНУ імені Тараса Шевченка)
Тема: A survey of recent limit theorems for Karlin’s occupancy scheme
- Семінар 19.12.2023
Доповідач: Микола Вовчанський (Інститут математики НАН України)
Тема: On operator splitting methods for stochastic flows: dual non-homeomorphic flows, error expansions
Тези: A splitting scheme for 1d stochastic flows is revisited. Two quite separate questions are addressed. The first one concerns non-homeomorphic flows and deals with the convergence of dual flows evolving in the reversed time. The second one is integral expansions for diffeomorphic flows.
- Семінар 28.11.2023
Доповідач: Насір Ганіходжаєв (Інститут математики Академії наук Узбекістану)
Тема: Non-ergodic quadratic stochastic operators with countable state space
- Семінар 21.11.2023
Доповідач: Ilya Pavlyukevich (Єнський університет імені Фрідріха Шиллера)
Тема: Energy-balance model with moving ice line