Семінар 20.02.2024

Доповідач: Олексій Руденко (Інститут математики НАН України) Тема: Integrability properties for densities of Brownian motions in Carnot group   Тези. We consider transition densities for Brownian motions in Carnot group and for some other types of Markov processes. Using known results regarding estimates of such densities we Продовжити читання Семінар 20.02.2024

Семінар 19.12.2023

Доповідач: Микола Вовчанський (Інститут математики НАН України) Тема: On operator splitting methods for stochastic flows: dual non-homeomorphic flows, error expansions Тези: A splitting scheme for 1d stochastic flows is revisited. Two quite separate questions are addressed. The first one concerns non-homeomorphic flows and deals with the Продовжити читання Семінар 19.12.2023

Семінар 07.11.2023

Доповідач: Віктор Юськович (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”) Тема: Asymptotic behavior of solutions of SDEs with Lévy noise

Семінар 31.10.2023

Доповідач: Олексій Руденко (Інститут математики НАН України) Тема: Multiple intersections and potentials for several independent Brownian motions in Carnot groups Тези: It is well-known that a hitting probability of Markov process can be represented as a potential of some measure. Moreover there are several results Продовжити читання Семінар 31.10.2023