Доповідач: Feng-Yu Wang (Тяньцзіньський університет) Тема: Entropy Estimate Between Diffusion Processes with Application to MV SDEs Тези: By developing a new technique called the bi-coupling argument, we estimate the relative entropy between different diffusion processes in terms of the distances of initial distributions and Продовжити читання Семінар 03.10.2023→

Доповідач: Г. В. Рябов (Інститут математики НАН України) Тема: Constructing stochastic flows of mappings.

Доповідач: А.Ю. Пилипенко (Інститут математики НАН України) Тема: On SDE for low-dimensional Bessel processes.

Доповідач: К.В. Глиняна (Інститут математики НАН України) Тема: Integrals with respect to the Arratia point process as a semimartingale.

Доповідач: Н. Н. Ганіходжаєв (Інститут математики імені В. І. Романовського Академії наук Республіки Узбекистан) Тема: Limit distributions of some Markov chains with memory Тези. In our previous presentation we have considered Markov chains with memory 2. It is known that the theory of finite Продовжити читання Семінар 06.06.2023→

Доповідач: Souheyl Jendoubi (Туніський університет Ель-Манар) Тема: A geometric dictionary of the Segal-Bargmann transform

Доповідач: A.А. Дороговцев (Інститут математики НАН України) Тема: Properties of stationary random knot

Доповідач: В.В. Конаровський (Інститут математики НАН України, Білефельдський університет) Тема: Stochastic Modified Flows, Mean-Field Limits and Dynamics of Stochastic Gradient Descent

Докладчик: О.В. Арясова (Институт геофизики НАН Украины, Йенский университет имени Фридриха Шиллера) Тема: Homogenization of a multivariate diffusion with semipermeable reflecting interfaces

Докладчик: М.Б. Вовчанський (Інститут математики НАН України) Тема: The Arratia flow and some applications of the algebraic decomposition of the Karlin-McGregor determinant