Доповідач: Ilya Pavlyukevich (Єнський університет імені Фрідріха Шиллера) Тема: Energy-balance model with moving ice line

Доповідач: Андрій Дороговцев (Інститут математики НАН України) Тема: Hitting times for integrators and anticipating parabolic boundary value problems

Доповідач: Віктор Юськович (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”) Тема: Asymptotic behavior of solutions of SDEs with Lévy noise

Доповідач: Олексій Руденко (Інститут математики НАН України) Тема: Multiple intersections and potentials for several independent Brownian motions in Carnot groups Тези: It is well-known that a hitting probability of Markov process can be represented as a potential of some measure. Moreover there are several results Продовжити читання Семінар 31.10.2023→

Доповідач: Анастасія Грабовець (Інститут математики НАН України) Тема: Ornstein-Uhlenbeck semigroup in the space of measures

Доповідач: Mикола Вовчанський (Інститут математики НАН України) Тема: On operator splitting methods for stochastic flows: dual non-homeomorphic flows, error expansions Тези: A splitting scheme for 1d stochastic flows is revisited. Two quite separate questions are addressed. The first one concerns non-homeomorphic flows and Продовжити читання Семінар 17.10.2023→

Доповідач: Feng-Yu Wang (Тяньцзіньський університет) Тема: Entropy Estimate Between Diffusion Processes with Application to MV SDEs Тези: By developing a new technique called the bi-coupling argument, we estimate the relative entropy between different diffusion processes in terms of the distances of initial distributions and Продовжити читання Семінар 03.10.2023→

Доповідач: Г. В. Рябов (Інститут математики НАН України) Тема: Constructing stochastic flows of mappings.

Доповідач: А.Ю. Пилипенко (Інститут математики НАН України) Тема: On SDE for low-dimensional Bessel processes.

Доповідач: К.В. Глиняна (Інститут математики НАН України) Тема: Integrals with respect to the Arratia point process as a semimartingale.