Відділ теорії випадкових процесів

Доповідач: Олександр Іванов (спільна робота з Віктором Гладуном, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”) Тема: Asymptotic Properties of the LSE for chirp signal parameters Тези. A time continuous statistical model of chirp signal observed against the background if stationary Gaussian noise is considered. Consistency and asymptotic normality of the LSE for such a sinusoidal […]

Доповідач: Naoufel Salhi (Кайруанський університет) Тема: LDP for self-intersections measures

Доповідач: Вікторія Кнопова (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Тема: Parametrix technique for a Lévy-type model with unbounded coefficients

Доповідач: Олексій Руденко (Інститут математики НАН України) Тема: Integrability properties for densities of Brownian motions in Carnot group   Тези. We consider transition densities for Brownian motions in Carnot group and for some other types of Markov processes. Using known results regarding estimates of such densities we are going to present necessary and  sufficient conditions for finiteness of some integrals, related to existence […]

Доповідач: Віталій Конаровський (Інститут математики НАН України, Гамбурзький університет) Тема: Excursion representation of stochastic block model

Доповідач: Валерія Котельникова (КНУ імені Тараса Шевченка) Тема: A survey of recent limit theorems for Karlin’s occupancy scheme

Доповідач: Микола Вовчанський (Інститут математики НАН України) Тема: On operator splitting methods for stochastic flows: dual non-homeomorphic flows, error expansions Тези: A splitting scheme for 1d stochastic flows is revisited. Two quite separate questions are addressed. The first one concerns non-homeomorphic flows and deals with the convergence of dual flows evolving in the reversed time. The second one is integral expansions for […]