Відділ теорії випадкових процесів

Доповідач: Насір Ганіходжаєв (Інститут математики Академії наук Узбекістану) Тема: Non-ergodic quadratic stochastic operators with countable state space

Доповідач: Ilya Pavlyukevich (Єнський університет імені Фрідріха Шиллера) Тема: Energy-balance model with moving ice line

Доповідач: Андрій Дороговцев (Інститут математики НАН України) Тема: Hitting times for integrators and anticipating parabolic boundary value problems

Доповідач: Віктор Юськович (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”) Тема: Asymptotic behavior of solutions of SDEs with Lévy noise

Доповідач: Олексій Руденко (Інститут математики НАН України) Тема: Multiple intersections and potentials for several independent Brownian motions in Carnot groups Тези: It is well-known that a hitting probability of Markov process can be represented as a potential of some measure. Moreover there are several results relating the probability for the product of trajectories of several independent Markov processes to hit […]

Доповідач: Анастасія Грабовець (Інститут математики НАН України) Тема: Ornstein-Uhlenbeck semigroup in the space of measures

Доповідач: Mикола Вовчанський (Інститут математики НАН України) Тема: On operator splitting methods for stochastic flows: dual non-homeomorphic flows, error expansions Тези: A splitting scheme for 1d stochastic flows is revisited. Two quite separate questions are addressed. The first one concerns non-homeomorphic flows and deals with the convergence of dual flows evolving in the reversed time. The second one […]

Доповідач: Feng-Yu Wang (Тяньцзіньський університет) Тема: Entropy Estimate Between Diffusion Processes with Application to MV SDEs Тези: By developing a new technique called the bi-coupling argument, we estimate the relative entropy between different diffusion processes in terms of the distances of initial distributions and drift-diffusion coefficients. As an application, the entropy-cost inequality is established for McKean-Vlasov SDEs.

Доповідач: Г. В. Рябов (Інститут математики НАН України) Тема: Constructing stochastic flows of mappings.

Доповідач: А.Ю. Пилипенко (Інститут математики НАН України) Тема: On SDE for low-dimensional Bessel processes.