Доповідач: Г.Шевченко Тема: Стохастичні диференціальні рівняння зі змішаним шумом (за матерілами докторскої дисертації) Доповідь буде присвячена так званим “змішаним” стохастичним диференціальним рівнянням виду   X(t)=X(0)+ 0 ∫ a(s,X(s))ds+ t 0 ∫ b(s,X(s))dW(s)+ t 0 ∫ c(s,X(s))dZ(s), t де W – Продовжити читання Семінар 25.03.2014→

Доповідач: В.Кузнєцов Тема: Середній час перебування в інтервалі для відстані між частинками в броунівському потоці (за статтею C.L.Zirbel “Mean occupation times of continuous one-dimensional Markov processes”)

Доповідач: В.Кузнєцов Тема: Середній час перебування в інтервалі для відстані між частинками в броунівському потоці (за статтею C.L.Zirbel “Mean occupation times of continuous one-dimensional Markov processes”)

Доповідач: А.А.Погоруй Тема: Випадкові еволюції, що затухають

Доповідач: М.В.Танцюра Тема: Про існування та єдиність сильного розв’язку рівняння, що задає рух нескінченної системи взаємодіючих частинок

Доповідач: М.П.Лагунова Тема: Про риманову структуру на просторі ймовірнісних мір (за статтею M.-K. von Renesse, K.-Th. Sturm ”Entropic measure and Wasserstein diffusion”)

Доповідач: К.В.Глиняна Тема: Формула Фейнмана-Каца для потоку Арратья

Доповідач: Г.В.Рябов Тема: Ортогональна структура функціоналів від потоку Арратья

Доповідач: А.А.Дороговцев Тема доповіді: Формула Танака для гаусівських випадкових процесів Для гаусівських випадкових процесів, котрі не є семимартингалами, обговорюється аналог формули Танака з розширеним стохастичним інтегралом.