Семінар 16.04.2024
Доповідач: Alexander Weiß (Лейпцизький університет) Тема: Chen-Strichartz formula for SDE with interaction
Відділ теорії випадкових процесів
Сайт відділу інституту математики
Доповідач: Alexander Weiß (Лейпцизький університет) Тема: Chen-Strichartz formula for SDE with interaction
Доповідач: Микола Вовчанський (Інститут математики НАН України) Тема: On point densities for Arratia flows with drift
Доповідач: Андрій Пилипенко (Інститут математики НАН України) Тема: On Reflected Diffusions in Cones and Cylinders
Доповідач: Yuhang Li (Цзілінський університет) Тема: Control problem for SDE with interaction
Доповідач: Георгій Рябов (Інститут математики НАН України) Тема: On clusters in coalescing stochastic flows
Доповідач: Олександр Іванов (спільна робота з Віктором Гладуном, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”) Тема: Asymptotic Properties of the LSE for chirp signal parameters Тези. A time continuous statistical model of chirp signal observed against the background if stationary Продовжити читання Семінар 12.03.2024
Доповідач: Naoufel Salhi (Кайруанський університет) Тема: LDP for self-intersections measures
Доповідач: Вікторія Кнопова (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Тема: Parametrix technique for a Lévy-type model with unbounded coefficients
Доповідач: Олексій Руденко (Інститут математики НАН України) Тема: Integrability properties for densities of Brownian motions in Carnot group Тези. We consider transition densities for Brownian motions in Carnot group and for some other types of Markov processes. Using known results regarding estimates of such densities we Продовжити читання Семінар 20.02.2024
Доповідач: Віталій Конаровський (Інститут математики НАН України, Гамбурзький університет) Тема: Excursion representation of stochastic block model