Семинар 09.11
Докладчик: В.В. Конаровский Тема: Sticky-reflected stochastic heat equation driven by colored noise
Відділ теорії випадкових процесів
Сайт відділу інституту математики
Докладчик: В.В. Конаровский Тема: Sticky-reflected stochastic heat equation driven by colored noise
Докладчик: Н.В. Смородина (Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова РАН) Тема: Resolvent processes Аннотация: We discuss some problems associated with probabilistic representation of the resolvent operator.
Докладчик: Е.В. Глиняная (Институт математики НАНУ) Тема: On a construction of the space of functionals from point measures in the Arratia flow
Докладчик: Jasmina Djordjevic (университет Осло) Тема: Backward stochastic differential equations with interaction
Докладчик: Илья Павлюкевич (Йенский университет имени Фридриха Шиллера) Тема: Lévy-Driven Linear Transport Equations
Докладчик: Max von Renesse (Лейпцигский университет) Тема: Brownian motion on Wasserstein space and Dean-Kawasaki models Аннотация. We will survey some results on the construction of candidate models for Brownian motion on Wasserstein space and the connection to the Dean-Kawasaki equation appearing in the Продовжити читання Семинар 05.10
Докладчик: А.В. Руденко (Институт математики НАН Украины) Тема: Multiple intersections for functions of Brownian motion on Carnot group
Докладчик: Г.В. Рябов (Институт математики НАНУ) Тема: Construction of strong stochastic flows via consistent families of n-point motions
Докладчик: Е.В. Карнаух (Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара) Тема: Exit problems for Kou’s process in a Markovian environment
Докладчик: А.А. Дороговцев (Институт математики НАН Украины) Тема: Lazy loop erased random walks and Ehrenfests model