Докладчик: А.Ю. Веретенников (Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича) Тема: On recurrence of diffusion with switching Аннотация. The Markov system “Diffusion with switching” is otherwise called “Diffusion in a random environment”, where this environment is due to a discrete component of the system, Продовжити читання Семинар 16.11→

Докладчик: В.В. Конаровский Тема: Sticky-reflected stochastic heat equation driven by colored noise

Докладчик: Н.В. Смородина (Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова РАН) Тема: Resolvent processes Аннотация: We discuss some problems associated with probabilistic representation of the resolvent operator.

Докладчик: Е.В. Глиняная (Институт математики НАНУ) Тема: On a construction of the space of functionals from point measures in the Arratia flow

Докладчик: Jasmina Djordjevic (университет Осло) Тема: Backward stochastic differential equations with interaction

Докладчик: Илья Павлюкевич (Йенский университет имени Фридриха Шиллера) Тема: Lévy-Driven Linear Transport Equations

Докладчик: Max von Renesse (Лейпцигский университет) Тема: Brownian motion on Wasserstein space and Dean-Kawasaki models Аннотация. We will survey some results on the construction of candidate models for Brownian motion on Wasserstein space and the connection to the Dean-Kawasaki equation appearing in the Продовжити читання Семинар 05.10→

Докладчик: А.В. Руденко (Институт математики НАН Украины) Тема: Multiple intersections for functions of Brownian motion on Carnot group

Докладчик: Г.В. Рябов (Институт математики НАНУ) Тема: Construction of strong stochastic flows via consistent families of n-point motions

Докладчик: Е.В. Карнаух (Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара) Тема: Exit problems for Kou’s process in a Markovian environment