Seminars

Malliavin calculus

Head of the seminar: Prof. A.A.Dorogovtsev

Secretary of the seminar: Ia.Korenovska

E-mail address: yaroslavaka@mail.ru

17.00, room 208.

  • Семинар 26.11.2019
    Докладчик: Н. Б. Вовчанский 
    Тема: Вырожденная двумерная диффузия и обобщенные решения вырожденных параболических начально-краевых задач
  • Семинар 19.11.2019
    Докладчик: Е. В. Глиняная 
    Тема: Предельные теоремы для потоков со склеиванием
  • Семинар 12.11.2019
    Докладчик: А. М. Иксанов 
    Тема: Функциональные предельные теоремы для процессов Гальтона-Ватсона с чрезмерно активной иммиграцией
  • Семинар 05.11.2019
    Докладчик: В. В. Конаровський 
    Тема: Принцип великих відхилень для модифікованого потоку Арратья
  • Семинар 29.10.2019
    Докладчик: А. В. Маринич 
    Тема: Насколько длинна выпуклая миноранта случайного блуждания?
  • Семинар 22.10.2019
    Докладчик: М. І. Портенко 
    Тема: Симетричний α-стійкий процес на дійсній осі, що обривається в момент першого виходу із стартової півосі
  • Семинар 15.10.2019
    Докладчик: А. Ю. Пилипенко 
    Тема: О сильных решениях стохастических дифференциальных уравнений
  • Семинар 08.10.2019
    Докладчик: А. А. Дороговцев 
    Тема: О направлениях непрерывности для мер в банаховом пространстве
  • Семинар 01.10.2019
    Докладчик: Алексей Руденко
    Тема: Функционалы, описывающие самопересечения марковских процессов
  • Семинар 24.09.2019
    Докладчик: Markus Riedle (King’s College London)
    Тема: Modelling Lévy space-time white noises
     
    Abstract. It is well known that the cylindrical Brownian motion and the Gaussian space-time white noise correspond to each other. In this talk we consider the analogue relation  between cylindrical Lévy processes and Lévy space-time white noises. In contrast to the Gaussian case, it turns out that this correspondence only holds for specific kinds of cylindrical Lévy processes. We determine the subclass of cylindrical Lévy processes for which the correspondence holds, and describe the elements of this subclass uniquely by their characteristic function. We exploit the established relation by embedding cylindrical Lévy processes in the space of general and tempered distributions. These results enable us to determine a certain Besov spaces, in which the paths of a cylindrical Lévy process lies, which may be seen as a first result explaining the regular (or irregular) behaviour of the jumps of a cylindrical Lévy process.